グローバル化するマーケットにおいて、市場取引は金融機関の収益拡大の鍵であり続けています。私たちは、堅牢な業務の遂行と先進的トレーディング・リスク管理により、お客様が市場取引において持続的に収益拡大を果たすことを支援します。
銀行ソリューションの3つの特長
ワンプラットフォームで幅広い商品・業務に対応
市場取引を商品横断的に一元管理するトレーディングソリューションを提供します。通常業務から最新のリスク管理まで、実務で本当に使えるベストプラクティスを提供し、お客様の業務を推進します。
200種類以上の商品カバレッジ
取引量の大きいプレーン商品から少量多品種のエキゾチック商品まで、200種類以上に対応。迅速で正確な入力を促す約定入力機能、金利／為替／クレジットポジションの一元管理、OTC／上場商品の一体管理など、一つのポートフォリオに多数の商品が混在する現在のトレーディングを強力に支援します。
ワンプラットフォーム
フロントからミドル、バックオフィスに渡る一連の市場業務機能をカバー。上流の電子ブローキングシステムや下流の情報系・勘定系システムとのSTPにも対応します。部門により異なる切り口でポートフォリオを表現するなど、ニーズの異なるあらゆる部門に対して最高の業務環境を提供します。
実務で使える最新ロジック
商品種類、インデックステナーや担保有無、担保通貨などに応じて異なるイールドカーブをフレキシブルに設定可能です。OIS・テナースプレッド対応においては、マーケットから取得可能なレート・ボラティリティによるカーブ生成をいち早く実現。日本のマーケットに応じた現実的な時価評価を行います。
ポジション・リスク管理のリアルタイム性を追求
金利・為替・クレジットなどに対しイントラデイでのポジションとリスクを迅速かつ統合的に把握。高速計算基盤とリアルタイムモニタリング機能が、ディーリング機会の創出とリスクコントロールを実現します。
リアルタイムモニタリング
イントラデイのポジション変動およびマーケットデータフィードを受け、ポジション・リスク値を自動で再計算します。任意のポートフォリオに対し様々な切り口での直感的なモニタリングが可能です。
分散計算×GPU
数十～数百のCPUを用いて効率的に処理を実行する当社独自の分散計算機能を標準装備。1ボードで500以上のコアが組み込まれたGPUを活用することでさらなる高速化も実現しています。
リミット管理
損失限度、センシティビティリミットなどの取引枠およびクレジットラインを柔軟かつ多層的に設定可能。リミット超過を観測した時点で直ちにアラートを出力します。
先進的カウンターパーティリスク管理を実現
標準的手法が定まらず高度化するカウンターパーティリスクを管理します。先進コンポーネントをベースに、スモールスタートから本格ミドルオフィスシステム構築まで、お客様の課題レベルに合わせてサポートします。
Wrong Way Risk
金利、為替、株式、クレジットの各アセットクラスの標準的モデルを搭載。リスクシナリオ生成にあたってはフル・シミュレーションにより相関構造を柔軟に表現し誤方向リスクを捉えます。
Model Calibration
マーケットリスクファクターのBlackモデルへのキャリブレーション機能を標準搭載。実務的にデータ取得に制限の多いクレジットリスクファクターについては、誘導型モデルをベースに債券市場、CDS市場、格付推移行列と様々な入力に対応します。
Expected Shortfall
CSA契約を加味したエクスポージャー分布や損失分布を計測。ヒストリカル・シミュレーションで計算した損失分布からパラメトリックな分布を推定し、期待ショートフォールを算出します。
PFE, EPE, CVA, ･･･
エクスポージャー分布からPFE, EPE, Uni-lateral/Bi-lateral CVAといった統計量を算出。ユーザによる新たな指標の定義もサポートします。Contribution Analysisにおいては直感性を重視したレポートを提供します。
Scenario Analysis
マーケットシナリオシミュレーションやWhat-if分析に対応。ストレス環境下でのリスク値の変化を一覧します。強力な計算基盤が膨大なシミュレーション計算を支えます。
Building Block Approach
商品定義のデータモデルにBuilding Block Approachを採用。日々多様化する金融商品に対し、既存のペイオフ定義を組合せることで短期間で頑健な商品モデルを構築します。
American Monte-carlo (LSM法)
LSM法は当社顧問Francis Longstaff UCLA教授とSchwartz同教授が開発した手法。多次元のモンテカルロが必要となるCVA計算においてデファクト技術となっています。当社では1997年の創業以来、開発と実務で活用することで、豊富な経験を培ってます。
関連する製品・サービス
リアルタイム性を追求したマルチプロダクトキャピタルマーケットソリューション
トレーディングからリスク管理までの一連の市場取引業務をカバーするキャピタルマーケットソリューションです。200種類以上の商品に対応し、PFE/CVAなど先進のリスク管理機能もお客様の課題レベルに合わせて部分導入が可能です。また、海外拠点へのグローバル展開などマルチエンティティ導入にも対応し、お客様のビジネスに貢献します。
この製品の導入実績：メガバンク様
- 為替、資金などのプレーン系主力商品を対象としたフロント・ミドル一体の同行業務基幹システムとして、海外複数拠点に導入。
- 同行グループ会社の開発したプライシングライブラリをSimplexPRISMに適用。
- 本部系の関連システム20以上とのシステムI/Fに対応。
この製品の導入実績：大手信託銀行様
- デリバティブ統合管理パッケージシステムとして導入。OISカーブおよびテナースプレッド対応においては、SABRモデルに依存せず、マーケットで観測されるレート・ボラティリティにてカーブの構築を実現。
- CPU分散計算基盤にGPUを併せて導入し、従来比30倍の計算スピードの高速化を実現。
主な実績
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高度なリスク管理を実現した市場リスク統合管理システムを導入しました。
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広範なリスク計測手法に対応したリスク管理システムを導入しました。
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リアルタイム性を追求した市場フロントシステムを導入しました。
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